Wie können Sie das Wechselkursrisiko prognostizieren?

1 Identifizieren Sie Ihre Gefährdung

Der erste Schritt zur Prognose des Wechselkursrisikos besteht darin, Ihr Engagement zu identifizieren, d. h. die Höhe und Art des Währungsrisikos, dem Sie ausgesetzt sind. Sie können Ihr Engagement in drei Arten einteilen: Transaktionsrisiko, Umrechnungsrisiko und wirtschaftliches Risiko. Das Transaktionsrisiko ist das Risiko von Wechselkursänderungen, die sich auf den Wert Ihrer aktuellen oder zukünftigen Verträge, Rechnungen oder Zahlungen auswirken. Das Umrechnungsrisiko ist das Risiko von Wechselkursänderungen, die sich auf den Wert Ihrer ausländischen Vermögenswerte, Verbindlichkeiten oder Gewinn- und Verlustrechnungen auswirken. Wirtschaftliches Risiko ist das Risiko von Wechselkursänderungen, die sich auf Ihre langfristige Wettbewerbsfähigkeit, Ihren Marktanteil oder Ihre Rentabilität auswirken. Sie können Jahresabschlüsse, Budgets, Prognosen und Marktforschung verwenden, um Ihr Engagement für jeden Typ und jede Währung zu bewerten.

3 Anwenden eines Prognosemodells

Der dritte Schritt zur Prognose des Wechselkursrisikos besteht darin, ein Prognosemodell anzuwenden, bei dem es sich um die mathematische Formel oder das mathematische Tool handelt, mit dem Sie Ihre Vorhersagen erstellen. Es stehen viele Prognosemodelle zur Verfügung, z. B. Regressionsmodelle, Zeitreihenmodelle, neuronale Netze und Simulationsmodelle. Jedes Modell hat seine eigenen Annahmen, Stärken und Einschränkungen, daher müssen Sie diejenige auswählen, die am besten zu Ihren Daten, Methoden und Zielen passt. Sie können Software, Online-Plattformen oder Tabellenkalkulationen verwenden, um das von Ihnen gewählte Modell anzuwenden und Ihre Prognosen zu erhalten. Sie können auch mehrere Modelle verwenden und deren Ergebnisse vergleichen, um Ihr Vertrauen zu erhöhen und Ihre Fehler zu reduzieren.

4 Bewerten Sie Ihre Ergebnisse

Der vierte Schritt zur Prognose des Wechselkursrisikos besteht darin, Ihre Ergebnisse zu bewerten, d. h. die Genauigkeit und Zuverlässigkeit Ihrer Prognosen zu überprüfen. Sie können verschiedene Metriken und Techniken verwenden, um Ihre Ergebnisse auszuwerten, z. B. den mittleren absoluten Fehler, den mittleren quadratischen Fehler, den mittleren absoluten prozentualen Fehler und Konfidenzintervalle. Sie können auch Backtesting verwenden, d. h. die Methode, um Ihre Prognosen mit den tatsächlichen Wechselkursen zu vergleichen, die in der Vergangenheit aufgetreten sind. Sie können diese Methoden verwenden, um Ihre Leistung zu messen, Ihre Fehlerquellen zu identifizieren und Ihr Modell oder Ihre Methode bei Bedarf anzupassen. Sie können Ihre Ergebnisse auch verwenden, um Ihre Absicherungsstrategien zu planen, d. h. die Maßnahmen, die Sie ergreifen, um Ihr Wechselkursrisiko zu reduzieren oder zu eliminieren.