Beitrag von BVI Deutscher Fondsverband

Die 8. MaRisk Novelle kommt mit neuen Vorgaben zu IRRBB und CSRBB – ist Ihr Institut bereit? Am 15. Februar 2024 veröffentlichte die BaFin die Konsultationsversion der 8. MaRisk Novelle. Die Anpassungen betreffen ausschließlich Anforderungen zu Zinsänderungs- und Kreditspreadrisiken. Die wichtigsten Änderungen ergeben sich aus dem neuen Abschnitt zu CSRBB: 🔹 Kreditspreadrisiken werden explizit als wesentlich eingestuft 🔹 Für CSRBB werden sowohl eine EVE- als eine NII-Sicht gefordert 🔹 Im Vergleich zum Leitfaden unterscheiden sich die Anforderungen an den Bestand und die Risikofaktoren für CSRBB Mit der Veröffentlichung der finalen Version (voraussichtlich im April 2024) rückt das Inkrafttreten der neuen Vorgaben zu IRRBB und CSRBB für alle deutschen Institute näher. Der Start der Konsultation zur MaRisk-Novelle ist ein wichtiges Signal für alle Institute, die die entsprechenden Vorgaben der EBA noch nicht vollständig umgesetzt haben. In unserem aktuellen Whitepaper werden die neuen MaRisk-Anforderungen ausführlich beschrieben und ihre Implikationen erläutert. Das gesamte Whitepaper finden Sie im ersten Kommentar ⬇️ #dfine #dfineImpact #MaRisk #IRRBB #CSRBB

📢 𝗛𝗲𝘂𝘁𝗲 𝘄𝘂𝗿𝗱𝗲 𝗱𝗶𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗙𝗮𝘀𝘀𝘂𝗻𝗴 𝗱𝗲𝗿 𝟴. 𝗠𝗮𝗥𝗶𝘀𝗸-𝗡𝗼𝘃𝗲𝗹𝗹𝗲 𝘃𝗲𝗿ö𝗳𝗳𝗲𝗻𝘁𝗹𝗶𝗰𝗵𝘁! Knapp ein Jahr nach der Integration der ESG-Risiken in die MaRisk erfolgt nun die vollständige Anpassung an die EBA-Leitlinien zu Zinsänderungs- und Kreditspreadrisiken. 👩💼👨💼 Wir unterstützen Sie vom Health Check der MaRisk-Umsetzung in Ihrem Institut bis hin zur individuellen Umsetzung der neuen Anforderungen. Wie das geht, erfahren Sie auf unserer Website. Den Link finden Sie in den Kommentaren! #MaRisk #Finanzregulierung #Bankwesen

Prüfung der zukünftigen & nachhaltigen Kapitaldienstfähigkeit Aktuelle #MaRisk/EBA-Vorgaben • Neue Anforderungen an #Sensitivitäts-/Negativ-Szenarioanalysen • Prognostizierbarkeit der Cash Flows • Effiziente Ermittlungsmethoden Im Prozess der Kreditanalyse nimmt die Beurteilung der #Kapitaldienstfähigkeit (KDF) bei der Kreditvergabe/-überwachung von Firmenkunden eine herausragende Bedeutung ein. Dies zeigt sich auch in den MaRisk 8.0 und EBA-Kredit-Leitlinien, in der die Anforderungen an die Kreditwürdigkeitsprüfung und damit zwingend verbunden die Ermittlung der KDF im besonderen Fokus der Leitlinie stehen. So werden u. a. neue Vorgaben an Sensitivitäts-/Negativ- /Szenarioanalysen und die Qualität der Kreditnehmerdaten gestellt. In unserem FCH PraxisDigital "Prüfung der zukünftigen & nachhaltigen Kapitaldienstfähigkeit" am 6. Mai 2024 von 9:30 - 12:30 Uhr gibt der sehr erfahrene Analyseexperte Christoph Hoeren, Abteilungsleiter bei KfW DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbh einen Überblick über die aktuellen aufsichtsrechtlichen Vorgaben und zeigt auf, welche Problembereiche bei der Ermittlung einer „verlässlichen“ KDF in der #Kreditpraxis/-prüfung zu beachten sind und welche (Analyse-)Fallstricke/Problembereiche hierbei zu beachten sind. Für weitere Informationen zu diesem Seminar sowie zur Anmeldung bitte unter: https://lnkd.in/esei4a4e

Es ist mir eine Ehre als Moderator beim ersten "GCD Dach Forum" zu fungieren. Ich freue mich auf spannende Vorträge und gute Diskussionen zu aktuellen Herausforderungen und Lösungsansätzen im Kreditrisiko. Global Credit Data d-fine

Wir freuen uns, dass Gunter Deuber und Gerhard Massenbauer ☑️, Prognostiker der Alpbacher Zins- und Währungsprognose, ein gemeinsames Webinar am 25. April 2024 halten. #FxIntelligenz #HedgeGo #RBI #webinar #alpbacherfinanzsymposium

Heidelberg ist immer eine Reise wert, besonders wenn man es mit spannenden 💡und erkenntnisreichen 🤔Themen verbinden kann. Nicht nur für „junge“ Vorstände (wie ich), sondern auch langjährige Schlüsselträger (auch wie ich) sind die neuen regulatorischen ⚖️Punkte rund um Haftung, DORA, MaRisk, Recht, Compliance, etc. äußerst relevant und kommen auf der Timeline ⏰ immer näher….. See you soon in Heidelberg!

In den Trilog-Verhandlungen zur Überarbeitung des Solvency II-Aufsichtsregimes haben der Rat der EU, das Europäische Parlament und die Europäische Kommission im Dezember 2023 eine Einigung erzielt. Der Kompromisstext zur Änderung der Solvency II-Richtlinie wurde vom Europäischen Parlament mittlerweile im Wesentlichen gebilligt und sieht u. a. Modifikationen im Bereich der Regelungen für langfristige Aktieninvestitionen (Long Term Equity – LTE) vor. In ihrem Beitrag befassen sich Dr. Jens Steinmüller und Dr. Marco Bertl, LL.M. mit den künftigen Anpassungen im Bereich der LTE und der Frage, inwieweit bereits jetzt absehbar ist, dass die geplanten Änderungen bislang vorgebrachte Kritikpunkte an der Nutzbarkeit der LTE-Regelungen zur Steigerung der Attraktivität dieser Assetklasse und der Rechtssicherheit hinreichend umsetzen. #poellath #privatefunds #investment #funds #asset #solvencyii  

Scopes Kreditratings – Vorteile einer europäischen Alternative für Assetmanager: Die US-Ratinganbieter stehen immer wieder in der Kritik. Die Nutzung ihrer Ratings sei zu teuer und die Anbindung sowie Verwaltung der Ratingdaten und -verträge zu umständlich.   In den vergangenen Jahren hat die europäische Ratingagentur Scope ihre Abdeckung signifikant ausgeweitet und sich zu einer Alternative zum US-Oligopol entwickelt. Im November 2023 hat die EZB Scope offiziell in den Eurosystem Credit Assessment Framework (ECAF) aufgenommen und nutzt nun Scopes Credit Ratings für Refinanzierungsgeschäfte im Eurosystem.   In dieser Infoveranstaltung präsentiert Scope anhand von Praxisbeispielen die Vorteile, die die Nutzung der Ratings von Scope für Assetmanager und andere Investoren bietet. Dazu gehören neben einem fairen Preismodell vor allem die positiven Auswirkungen auf das Risikomanagement durch die Berücksichtigung einer europäischen Perspektive auf Kreditrisiken.   Im Anschluss an die Informationsveranstaltung besteht die Möglichkeit, sich direkt mit Scope-Experten und Branchenkollegen auszutauschen.   Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Bitte registrieren Sie sich hier ▶ https://lnkd.in/dtebHcBg Felix Ertl Daniel Mettlach Marius Seibert Anke Oefner Christiane Lang Volker Weber Peggy Steffen Magdalena Kuper Kai Schulze Yvonne Schulz Sebastian Oys Christian Anger Moritz Bartsch Rudolf Siebel Jenny Seydel Dr. Tim A. Kreutzmann, LL.M. (SUN) 

🏛 KWG/CRR in Hochfrequenz**:** 📖Der REISCHAUER/KLEINHANS zählt seit Jahrzehnten zu den führenden Werken seines Fachs. Diese Datenbank ist perfekte Wahl für alle, die mit der beispiellosen Dynamik auf höchstem fachlichen Niveau juristisch Schritt halten. 🔹 Detaillierte Kommentierungen der KWG-Normen 🔹 Vertiefende Erläuterungen der wesentlichen CRR-Vorschriften 🔹 Kommentierung der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 – LCR-VO 🔹 Kommentierung u.a. der LiqV, AnzV, FinaRisikoV und der novellierten MaRisk 🔹 Berücksichtigung der technischen Standards der EBA 🔹 Veröffentlichungen der BaFin, z.B. Allgemeinverfügungen, Rundschreiben und Merkblätter ✔️ Jetzt gratis testen ➡️ https://bit.ly/3ynojSY #ESV #ErichSchmidtVerlag #Datenbank #Kreditwesen #Eigenkapital #HybridesEigenkapital #Inhaberkontrollverfahren #LeverageRatio #AssetBackedSecurities #Bankaufsicht #MaRisk #Solvabilitätsverordnung

Was kommt mit der 8. #MaRisk Novelle der #BaFin auf Ihr Institut zu? Die #BaFin übernimmt mit der 8. #MaRisk Novelle die Anforderungen der EBA-Leitlinien für das Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch (IRRBB) und das Kreditrisiko im Anlagebuch (CSRBB) in das deutsche Aufsichtsrecht. Alle wesentlichen Änderungen haben wir für Sie in unserem neuesten Artikel der „Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen“ zusammengestellt. Gemeinsam mit meinen Kollegen Dr. Philipp Schroeder und Adrian Schnitzler stellen wir dar, welche Herausforderungen auf die Institute zukommen und welche Maßnahmen von den Instituten nun zu ergreifen sind.