Analyste quantitatif sénior spé IFRS9 H/F

Filiale spécialisée du Groupe Crédit Agricole en crédit à la consommation, Crédit Agricole

Consumer Finance est l'un des leaders en Europe du crédit à la consommation et des

solutions de financement. Il distribue une gamme complète de produits et services associés, en France et à l'international.

Au sein de la division Risk Management Group, l’équipe Risque Quantitatif (QRI) a notamment pour missions principales :

· L’émission d’avis risques sur différentes thématiques notamment la méthodologie de provisionnement statistique ;

· La gestion en direct de l’activité France pour le développement des modèles

réglementaires, la supervision des dispositifs Bâle 2 des filiales à l’international (accompagnement pour le passage en méthode avancée, validation et backtesting des modèles) ;

· La production d’analyse sur le coût du risque et l’évolution du portefeuille et la présentation de ces travaux aux instances de gouvernance du Groupe ;

· La définition des normes de provisionnement IFRS9, le calcul des paramètres en amont du calcul des provisions, la prise en compte et modélisation des données macro-économiques ;

· La réalisation des stress testing exigés par la réglementation

· La mise en oeuvre en France et l’accompagnement des entités à l’international sur ces thématiques.

· Communiquer sur la pertinence, les avancées, et les performances des modèles de risque de crédit IFRS 9

· Réaliser le développement et les études en matière de modélisation risque de crédit IFRS 9

· Travailler de manière étroite et régulière avec les filiales Europe et accompagner les filiales du CACF dans les évolutions des modèles IFRS 9.

· Assurer la veille méthodologique et réglementaire associée aux méthodologies ainsi qu’aux modèles de risque liés à la norme IFRS 9 et/ou normes bâloises.

Prérequis pour le poste :

• Vous êtes diplômé(e) d'un bac+5/M2 ou plus en en statistiques, économétrie et mathématiques appliquées, ou en Actuariat et êtes issu de L'ENSAI, l'ENSAE ou des écoles d'ingénieur.

• 3 ans d’expérience au moins en Risque et idéalement une partie en IFRS9

• Votre anglais est opérationnel (usage régulier)

• Vous maîtrisez SAS, Python et Base de données

• Vous avez une aisance relationnelle et une bonne capacité d'analyse et de synthèse.

Compétences clés recherchées

• Connaissance approfondie de la réglementation bâloise et de la norme IFRS9
• Expertise dans le développement des modèles Risque et plus particulièrement les modèles IFRS9 tels que forward looking
• Capacité à gérer des projets complexes avec multiples interlocuteurs et dans un contexte international

Localisation : Massy

Télétravail